酒同学2020-11-29 00:38:23
酒同学衍生品，百题，Case4，第3题，关于gamma，韩霄老师的解释太抽象了。希望老师从图形角度解释一下，感谢！
回答（1）
Kevin2020-11-30 11:24:53
Kevin同学你好！
直观上理解：delta = Δc/Δs，也就是期权价值图像上某点的斜率。gamma = Δdelta/Δs，也就是期权价值图像上某点的convexity，也就是图形的凸度。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
这里是short call，请老师根据题目画一个图讲解一下，感谢！
- 追答
-
同学你好！
期权的gamma表示的是该点的convexity。
放大一点看，期权的long方，期权的价值曲线是向下凸的，为正；short 方，上凸，为负。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片