酒同学2020-11-28 23:50:20
酒同学衍生品，百题，Case3，第4题，选项B，time to expiration 不是指流逝的时间么，这个希腊字母跟 call option 负相关么，怎么这里说法又变了？
回答（1）
Kevin2020-11-30 11:17:31
Kevin同学你好！
BSM中，𝐶=[𝑆_0×𝑁(𝑑_1)]−[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]，time to expiration指的是公式中的T，T越大，那么C越大。
theta指的是time decay，也就是时间价值的衰减，这是个负值，随着到期时间的临近，theta负得越厉害。
两者是不同的概念，要区分清楚。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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