被同学2020-11-28 18:13:44
被同学这道题没听懂老师讲的什么。 price 和 yields 组合起来不就是duration吗？ 能看下这道题考的什么知识点吗？ 相关的知识帮忙梳理一下。
回答（1）
Sherry Xie2020-11-30 16:56:37
Sherry Xie同学你好，
duration是会受时间影响而逐渐缩短的。假设之前危机期间有个债券他目前还存在，但是由于时间流逝他目前的久期已经低于之前危机时了，这是危机再次发生的话就无法用久期来衡量了。
过去时间段的债券价格不具有可比性，是因为组合里的债券，可能已经不存在了。
对比Yield比较好，Yield有可比性，例如现有组合里一个4年期的债券，可以找到过去一个类似的4年期债券进行对比。
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