张同学2020-11-28 10:11:17
张同学这两题还是没懂，能再详细讲讲吗
回答（1）
Kevin2020-11-30 09:28:53
Kevin同学你好！
33题：公司1的ARCH显示yes，也就是存在条件异方差，说明残差的方差不恒定，只能选B。
ARCH模型：(εt)^2=a0+a1(ε-1)^2+ut，也就是方差可以模型预测。
34题：公司股价和oil price是两组时间序列，两组时间序列数据能建模的条件如下：
1.Xt平稳，Yt平稳，可以；
2.Xt和Yt有一个不平稳，不可以；
3.Xt和Yt都不平稳：（1）协整，可以；（2）不协整，不可以。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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