陈同学2020-11-27 22:20:15
陈同学这里的underlying price和strike price对call option 的影响，不理解 call的是股票吗
回答（1）
Kevin2020-11-30 10:20:09
Kevin同学你好！
1.可以从BSM的公式来分析option greeks的影响。𝐶=[𝑆_0×𝑁(𝑑_1)]−[𝑋×𝑒^(−𝑅_𝑓^𝑐×𝑇)×𝑁(𝑑_2)]
underlying就是S，strike是X。S上升，𝐶增大，X上升，C减小。P相反。
2.是股票，BSM是对股票期权进行估值。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片