张同学2020-11-27 19:35:30
张同学老师你好，我对vaR 的类型，总是弄不明白。您能帮我在梳理一下，什么是Cvar,Ivar，relative VAR吗？最好详细一些，非常感谢。
回答（1）
Vincent2020-11-30 17:14:31
Vincent你好，
条件在险价值（CVaR）：如果超出VaR临界值，产生的（加权）平均损失。CVaR有时也称为预期的尾部损失或预期的缺口，即显著性水平的分位点左边的所有损失的加权平均值，注意：每个损失都要比VaR大，CVaR>VaR
增量在险价值（IVaR）：如果头寸规模相对于剩余头寸发生变化，投资组合风险价值将如何变化，例如AB两个资产的VaRAB，加入资产C后VaRABC，则IVaR=VaRABC – VaRAB
事前跟踪误差，也称为相对在险价值：衡量给定投资组合的绩效可能偏离其基准的程度，relative VaR=〖VaR〗_portfolio-〖VaR〗_benchmark
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