张同学2020-11-26 18:04:33
张同学标黄的题目都没看懂答案，都是原版书里R47的题目。
回答（1）
Sherry Xie2020-11-26 19:45:17
Sherry Xie同学你好，你是6和17不明白了？ 你这两题哪里不太懂，能否仔细说一下，方便我给你讲解。
- 评论（0）
- 追问（5）
- 追问
-
6，14，15，17都不懂。
6是不知道要怎么通过Max SR和optimal active risk来算出portfolio的weightings。
14，15是不知道怎么判断什么时候要看哪个数据来挑选manager。而且原版书里给的公式我看懂了，但是数字具体怎么算出来的没看懂。
17是note的英文 每个词我都知道什么意思，但合起来就不知道在说什么。
- 追答
-
第6题：
第一步先算出来optimal amount of active risk(套公式）。
然后把optimal amount of active risk除以active risk(表格中的8%），就得到了indigo weight.
- 追答
-
第14和15的数据我给你标一下~见截图，是有点难找。
- 追答
-
17：
Note1：尽管Goudon声称它有200只股票并且独立决策，但是许多股票都集中于部分行业，而且一些股票都使用相同的通用分析方法。
Note2：Goudon声称每个股票是独立的而且每个月评估一次（1年12次）。但这些分析不是独立的，因为一些策略是持续超过一个月。
题目问的是如果Goudon的breadth的确被高估，这两个Note是否正确？
这两个说法都是正确的，因为他们都表明了breadth被高估，Note1中是有一个策略用于多个股票，Note2中有的策略超过1个月，因此不是每个月1次独立评估。
- 追答
-
希望我的回答对你有帮助噢~考试奥利给~
请为乘风破浪的自己【点赞】，让我们知晓您对答疑服务的支持~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片