蔡同学2020-11-26 14:47:24
蔡同学老师好，有三个问题烦请解答： 1、hansen method就是generalized least square吗？ 2、红线画的部分，多元的异方差和自相关都是修正standard error，那多元中的多重共线性，时间序列中的自相关、协方差平稳、条件异方差的修正方法分别都是修正哪个指标呢？ 3、这个图的检验和修正method都对吗？ 感谢🙏
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Kevin2020-11-26 16:02:42
Kevin同学你好！
1.不是；
2.解决方法：多重共线性是去掉变量，时间序列的自相关是加入滞后项，协方差平稳是没问题的，条件异方差是用ARCH模型建模。
3.基本是对的，除了GLS和最后一条（和hansen无关）。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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也就是多元中的异方差有三种方法可以adjust：whited-corrected、Hansen、GLS
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同学你好！
是的。
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