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冯同学2020-11-26 09:15:39

risk neutral default probability 2% 拿后面的表算 现金流折现以后 并不等于par 100，风险中性的违约概率不应该是等于par的概率吗？上面一个例题就是这么算得，但这个题没有coupon，怎么等于par呢？

回答（1）

Sherry Xie2020-11-26 16:18:17

同学你好，因为这里的2%来源于测量的similar bonds，不是零息债券本身。

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