冯同学2020-11-26 07:33:30
冯同学能解释一下这两个表的区别吗？表三是专门针对公司的interest rate吗？因为表二中也有spot rate forward rate。我把forward rate放入表三 用波动率算出来的不一致。所以这个应该用表三的interest rate来算？请详细解释一下，解题思路，多谢
回答（1）
Sherry Xie2020-11-26 14:46:43
Sherry Xie同学你好，
表二是government bond 的 rate,
表三是VrauRivebond的二叉树。
government bond的forward rate肯定和VR bond的forward rate不一样，肯定不一致啊。
二叉树给你就直接用就行。
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