梅同学2020-11-25 22:23:18
梅同学37题r上升不是应该导致opt in free bond价格下降＋put价格上升最后总价格还是下降？为什么答案只考虑了r上升对put option价格的影响？
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Sherry Xie2020-11-27 15:02:32
Sherry Xie同学你好，
putable bond 在利率上升的时候，bondholder会行权，所以此时putable bond更有价值，因此Bond C 价格会上升。
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我问的是利率上升对opt in free bond的影响为什么被忽略了？r对一个附加期权的影响还能比bond本身价值的影响来得大？
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因为BOND A是用现在的spot rate进行的估值，是一个定好的价格，所以未来利率变化不会改变BOND A 的价格。
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