季同学2020-11-25 21:42:51
季同学Daniel muniz case最后一题，为什么不能理解成利率上升对callable bond的影响呢？那就是one side up duration呀
回答（1）
Sherry Xie2020-11-26 15:11:57
Sherry Xie同学你好， 题干中说的是利率变得更倾斜了，不再是平行移动，所以利率的非平行移动带来的价格风险用Key rate duration来衡量。
One side duration存在原因是利率变化引起含权债券有效久期的改变不对称，是含权债券有效久期存在的内在特质。
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