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贾同学2020-11-25 15:03:36

在计算Expected Exposure时，是包含当期的Coupon Payment吗？还是只是未来现金流折现求和？

回答（1）

Sherry Xie2020-11-25 15:37:48

同学你好，既然包含后一期折现的CF,也要包含当期的coupon， 因为每一期都会收到coupon， 所以需要包含。

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