冯同学2020-11-25 10:43:46
冯同学固收课后题 285页 286页 通过表二得不出表三吧？date2中间的那个node不应该是表二的3.0596%嘛？再用波动率求相邻的收益率。
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Sherry Xie2020-11-25 15:40:45
Sherry Xie同学你好， 表二和表三说的都不是一件事，当然没办法推算了。。。
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但那个课后题让用表二算 但答案用的是表三
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题目让用表二
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答案用表三
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你给的页面和我的题目不一样，所以看错case了，以后你就说R35 Daniela Ibarra case的第几题。
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这个表二和表三 和你后面问的Anna 的case里面的图表是一样的。
我明白你的意思，但其实3.0596%应该是date 2的加权平均值， 不是某一个框框里的值。
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