Sylvia2020-11-24 23:31:07
Sylvia经典题最后一个case第4题effective spread，我想问为什么三个没算完整的（没有乘以size的0.03+0.03+0.06）之和除以3的到的0.04就是答案？不应该✖️trade size再计算吗？虽然答案算出来是0.045还是c，可是理解上.......
回答（1）
Sherry Xie2020-11-25 16:32:39
Sherry Xie同学你好，ES不用乘以trade size.
ES的定义是：The effective spread is a sensible estimate of transaction costs when orders are filled in single trades.
ES cost需要考虑trade size.
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