Johnny2020-11-24 13:20:31

同学你好，这道题目问的是30天后的盯市价值。他原来是long了60天的GBP远期合约，既然是long GBP那就要用ask price，所以他当时用的是60天期的ask price 2.0085，这个是它文章中已经给出来的。30天后就需要签订一份反向合约来平仓，原来是long GBP，现在就要short GBP，就是用30天期远期汇率的bid price，也就是2.0086+7.6/10000=2.00936。那么两者轧差后乘以本金再折现到当前，就是(2.00936-2.0085)×1000000，再除以1+0.04/12即可。究竟long还是short了哪个货币，是要看汇率报价中分母上的货币，比如这题的汇率是USD/GBP，我一开始是long了GBP，30天后就要short GBP。

致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~