Sherry Xie2020-11-24 17:50:53

同学你好
1.夏普比率是用来衡量基金绩效的，也就是要用之前实际的回报率和风险来看这个基金经理的投资绩效如何，所以他不是用来预测的。但是VaR是用来预测的，比如估计这个投资组合每天会有5%的概率损失超过100万，这就是VaR的用途，用于预测可能发生的损失。
2.C选项说当市场趋势或波动率发生变化时，VaR能提供较为精确地风险估测。这个说法是错误的，VaR的一大缺点就是当市场趋势和波动变化时VaR是无法精确衡量风险的，因为之前对于VaR的估计是基于某一个市场环境和波动率的条件下估计的，现在这个大环境变了，那么之前估计出的VaR就不适用了。

致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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