Fionaaaa2020-11-23 20:31:51
Fionaaaa老师能否介绍一下scenario analysis的优缺点？
回答（1）
Sherry Xie2020-11-24 16:48:07
Sherry Xie情景分析的优点如下：
第一， 假想情景分析不基于历史数据，可以模拟在任意市场条件下投资组合的风险承受能力。
第二， 假想情景分析和历史情境分析都不需要正态分布假设。
第三， 假想情景分析可以加入资产流动性的考虑。
第四， 假想情景分析可以定制场景，测试资产组合在特定情景下的抗压能力。
情景分析的缺点如下：
第一， 历史情景分析需要假设历史会在未来重复；
第二， 假想情景分析的局限性在于设计场景主观性太强，设计出的场景不一定能够真实反映资产变化
第三， 假想情景分析所假想的场景很难还原出真实的经济环境，在设计各个经济指标的时候很难把握一个真实的度。
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