leglas1172018-04-03 11:39:58
leglas117衍生品课上例题：PPT的95页。C++、C+-、C--三个pay off应该是发生在第三年的年末，那么应该先用8.58%、5.9%和3.28%分别先进行折现到第二年末后，再用6.4%和4.29%进行折现，最后再用5.13%折现。为什么视频中这有两步折现呢？
回答（1）
Vincent2018-04-09 18:47:44
Vincent同学你好，你把FRA和interest rate call option 混起来了。FRA的pay off在3年末，而interest rate call option的pay off 在2年末。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片