穆同学2018-04-03 10:58:53
穆同学老师，计算FRA settlement时，都是市场上新的r减去合约锁定好的人？不用考虑long方short方？ 这么减出来正就正的负就负的，不用从FRA的买卖方考虑是吗？
回答（1）
Vincent2018-04-03 18:06:59
Vincent同学你好，不是的，首先考虑在0时刻是long 还是short, 而后你才能知道反向对冲的时候是short还是long, 在T时刻才能正确地确定是new FP - old FP 还是old FP - new FP
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