陈同学2020-11-22 16:19:39
陈同学37题，strips是什么，解题思路是什么
回答（1）
Sherry Xie2020-11-23 15:55:08
Sherry Xie同学你好，
strip指的是被本金和利息被剥离的债券，被剥离的债券就变成了零息债，所以三年期的债券可以剥离成4只零息债（3只纯利息债和1只纯本金债），
我们可以利用spot rate一笔笔被剥离现金流进行折现后，4笔剥离债券的总价是103.49，
低于market price 103.50,
低买高卖，
所以买strips卖bond.
这也是一种套利方式~
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