李同学2020-11-22 12:19:59
李同学324 为什么模型算出来的波动率对应历史波动率？模型算出来的不应该是反求的波动率吗？难道是描述中的哪句话说到了？
回答（1）
Kevin2020-11-23 10:12:37
Kevin同学你好！
视频讲解是没问题的。我们是根据历史波动率输入BSM model得到理论期权value，但是市场上有市价，市价输入模型反求出的波动率是隐含波动率。
市价越高，隐含波动率越高。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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老师您说的点还是没有打动我，到底是哪块标示 谁是历史，谁是银行。我执意理解，隐含即反求，所以和model的价值对应。请问错在哪里，或者怎么想可以对上号？
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同学你好！
BSM是根据历史波动率得到的期权价值的理论值；把市价代入BSM可以得到隐含波动率。
简单记的话，BSM估值对应历史波动率，市价对应隐含波动率。
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老师协会的MOCK B （咱们这边没讲）建议自测一下吗？另外求最后10天的一个抓重点策略，以及有啥考试的小招或者tips没?
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同学你好！
时间充裕的话，可以测一下。
最后10天主要查漏补缺吧，对着思维导图或者讲义，自己复述概念和解题步骤，还有公式别背错。其他没什么特别的了，一定能过的哈。
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