季同学2020-11-21 23:33:43
季同学halimah yusuf这个case，第二题，关于基本面模型，我想问一下 1 基本面模型的自变量是否就是F还是标准化的beta 2 F的含义是什么？是否是偏离行业/市场平均水平一个标准差所带来的回报？如果这个解释正确，他应该是个return的概念，而非题目中所说的PE ratio或者market capitalization
回答（1）
Sherry Xie2020-11-23 17:14:11
Sherry Xie1. 同学你好 自变量是factor, 是可变的值。 factor sensitivity是beta.
- 评论（0）
- 追问（3）
- 追答
-
2. factor都是return，比方来说factor market就是 portfolio return - risk free rate.
- 追问
-
那题目说举例说他是PE或者是market capitalization的具体值是否就错了呢？那为何还要选择这条陈述是对的
- 追答
-
macroecnomic 模型里面的的F叫做surplus, 是真实的值减去预测的值。
基本面模型里面的都是具体的return，
所以这一题关于macroecnomic 模型说错了。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片