Andrew2020-11-21 09:33:53
AndrewCase1第5题。本题我选择了正确的答案，但对“多重共线性”的判定标准表示疑惑。因为基础班课程中说过，t值不显著的自变量只要不超过全体的半数，那么就无法认定整个回归方程存在多重共线性。本题中，Libor和Fed Funds两个自变量都属于显著，只有USD/GBP属于不显著。这时候需要结合相关系数进行判断：因为Libor和Fed Funds两者之间也存在强烈的相关性（相关系数0.9814），所以可以判断出回归方程存在多重共线性。但如果只看相关系数，那么USD/GBP和其余两个自变量之间的相关系数并没有超过0.7，所以依然无法判断出整个系统的多重共线性。所以，只凭借自变量间相关系数矩阵或只凭借“F大R平方大t小"来判断，都无法彻底确认本题中回归方程所存在的多重共线性，需要将两种分析方法相结合才行。
回答（1）
Kevin2020-11-23 09:08:25
Kevin同学你好！
多重共线性的经验判断法则：
1.回归系数的t检验均不显著，但F检验却显著，R^2较高；
2.两个自变量相关系数r的绝对值大于0.7。
本题中符合第二个判断条件，存在多重共线性。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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是否只要有一组自变量相关系数绝对值大于0.7，就说明函数存在多重共线性？
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同学你好！
是的，只要有两个自变量存在这样的关系，就说明有多重共线性。
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