朱同学2020-11-20 20:18:52
朱同学老师，麻烦问下，117题，表3的active return1.2% 除以active risk8% 为啥不等于information ratio0.15?
回答（1）
Johnny2020-11-20 20:24:24
JohnnyHmmm....
1.2%除以8%难道不等于0.15吗 O(∩_∩)O
0.012/0.08=0.15
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哦。看错了，不好意思。
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嘻嘻不客气
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老师，不好意思，我刚又看了下，我是想问expected annual return之差即10.5%-9%为啥不等于active return1.2%？
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同学你好，这里的expected return是个坑。我们不是看预期主动风险会是多少，而是在事后的角度看实际的主动风险，所以上面两个预期的回报是干扰项，我们看下面实际已经发生的主动风险。
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好大的坑啊，谢谢老师！
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