郑同学2020-11-20 09:10:10
郑同学老师，41题，这个考纲要求的吧？怎么没学过 疑问集中在pod，计算条件概率我能理解。问题是第二年，第三年，为什么要把它累加？
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Sherry Xie2020-11-20 15:40:37
Sherry Xie同学你好，这种算法原版书里是没有的，优先掌握讲义上的计算方式。
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老师，这是官网莫克题。不能放任不管吧？讲义没有这个计算
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我们讲义当中EL=LGD*POD, POD是联合概率， POD=P（本期违约\上一期没有违约）*P（上一期没有违约），
而mock题的算法，EL=LGD*conditional POD, 这里的conditional POD=hazard rate=P（本期违约\上一期没有违约）.
所以要看清楚题干给的是什么类型的POD.
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