朱同学2020-11-20 08:31:09
朱同学标准差和active risk有什么区别？这里怎么选择使用？sr用标准差，ir用active risk？
回答（1）
Sherry Xie2020-11-20 15:37:18
Sherry Xie同学你好， IR的分母是 active return的标准差， active return的标准差 又叫做active risk. 所以active risk本质也是一个标准差。
SR的分母是 Benchmark return的标准差。
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那题目中有一个active risk，又给了return standard deviation，求ir应该用哪个呢？两个什么区别？
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用active risk噢（active return standard deviation），不是return standardard deviation.
active return=portfolio return - benchmark return.
而return standardard deviation 就是正常的计算return的标准差。
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