珊同学2020-11-20 08:13:46
珊同学押题中 第91题 put option value中 这个0.2517是怎么得到的？ 谢谢。
回答（1）
Kevin2020-11-20 10:27:06
Kevin同学你好！
1时点，p+=（0.48*0.54+0*0.46）/1.03=0.2517。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，可以通过【点赞】来让我们知晓。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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这是美式期权，第一时间点行权以后第二时间点价值取不到。直接是0，不是0.2517
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同学你好！
题目问的的确是美式期权。
美式期权行权与否取决于和未来折现值比较，如果未来折现值大，就不会行权。如果立即行权的价值大，就会立即行权。
因此，美式期权1时点是取立即行权的期权价值 和 未来现金流折现 的较大值。
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