爆同学2020-11-18 15:59:01
爆同学老师，case8截图这里，ZS-OAS的利率差为什么等于Vcall的变动百分比，我没想明白为什么利率差等于vlue的变动百分比
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Sherry Xie2020-11-18 17:30:08
Sherry Xie同学你好，不是百分比的意思，括号里的%是个单位符号，因为利率的单位是%
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嗯，那Vcall(%)也是表示利率吗？ 为什么不写成rcall呢？而且Vcall和rcall的变化刚好相反，如果r上升，对应的value应该下降。
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V call(%)是 call option cost，由于call option的存在，spread上升的部分，是ZS和OAS的差额。
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