罗同学2020-11-18 11:22:48
罗同学请问option delta 从in the money 到out of money 的时候 各种 option greeks 会出现什么变化呢
回答（1）
Kevin2020-11-18 13:55:17
Kevin同学你好！
一般是看股价变化，option greeks如何变化的。
delta：
ATM时，call的delta约为0.5，股价升高，delta趋于1，降低则趋于0；
ATM时，put的delta约为-0.5，股价升高，delta趋于0，降低则趋于-1；
gamma：
ATM时，call 和 put的gamma最大，向ITM或OTM变动，gamma变小；
vega：
ATM时，call 和 put的vega最大，向ITM或OTM变动，vega变小；
rho：
一般不太有人去讨论，因为rf基本不太会变化；
theta：
负的，越临近到期时，负得越多。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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