13****622020-11-17 12:55:48
13****62442 13 为什么要先检查有没有serial correlation，然后是 seasonality，最后是ARCH？难道不需要检查covariance stationary的吗？还有就是AR时间序列为啥还需要检查serialcorrelation，不应该是autocorrelation吗？
回答（1）
Kevin2020-11-17 14:45:18
Kevin同学你好！
AR model的三个假设：无序列自相关，协方差平稳和无条件异方差。三个都是需要检验的，特别注意的是，无序列自相关检查的时候也要进行seasonal lag的检验。
AR 模型的无序列自相关是xt和残差项无关。serial correlation和autocorrelation是一个意思。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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