天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

您现在的坐在位置:首页>智汇问答>CFA二级

13****622020-11-17 12:09:38

438 5 答案说因为first differences了所以不能够用serial correlation, 但是第一题是trendmodel就可以用的吗?trend model和AR model的区别是什么呢?前者仍然是一个多元回归?

回答(1)

Kevin2020-11-17 14:15:59

同学你好!

trend model是y和t建模,AR model是xt和滞后项(比如xt-1)建模。两者都是时间序列。

DW检验不能用于有滞后项的模型。


致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点,烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力,祝你顺利通过考试~ 

  • 评论(0
  • 追问(0
评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    (每日9:00-21:00免长途费 )

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录:

    已有账号登录