Zoe2020-11-17 11:23:01
Zoe在Marcoeconomic factor model里，对不同的stock, b不同F相同。Fundamental Factor model里，对不同的stock, b不同F相同，对吗？还是在Fundamental Factor model里，对不同的stock, b相同F不同。
回答（1）
Vincent2020-11-17 13:35:02
Vincent你好，对的，宏观模型中，F相同，b不同。在基本面模型中，也是F相同，b不同。
宏观模型是利用历史数据回归出b，代表资产对于风险的敏感程度，基本面模型的b是利用标准化公式计算出单个公司的属性偏离行业均值多少。各个资产/公司间都是不同的。
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