Leo Deng2020-11-17 06:55:52
Leo Deng为什么VaR不能用来估计最大损失? 老师上课的时候说, VaR = 50,000 (1 year, 5%), 从另一个角度看, 就是一年内有95%的概率, 如果有损失, 最大为50,000.
回答（1）
Vincent2020-11-17 13:24:21
Vincent你好，VaR在定义上从显著性水平角度，用来衡量左位的最小损失。并不从置信度来解释。
虽然对VaR值在解释时，也说从右边看，就是95概率下最大损失，但这么说不严谨，所以我们一般说如果要从右边讲，应该在表述上加上“if loss”。
所以我们在解释VaR的时候，并不用置信度角度来解释。
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