季同学2020-11-16 14:43:44
季同学paul charlent case的第五题，通过correlation表格判定fed funds 和LIBOR存在多重共线性，多重共线性又会导致F显著，所有系数的t不显著，以及R方高。这个逻辑没错的话，那么不是应该fed funds 和LIBOR的t statistics都不能显著拒绝0才对吗，也就是说他俩的结果应该是不显著的呀，为什么表格4现实的结果恰恰相反呢？反而是两者都很显著不等于0。 当时基础班说多重共线性，解释t检验为什么都不显著，以此题为例，是因为，舍弃fed funds有LIBOR能够解释因变量，舍弃LIBOR有fed funds可以解释因变量，因此他俩的t都应该不显著才对。 第二个问题，基础班的时候，林正老师总结时有说多重共线性不影响F test，这里为什么又影响了呢
回答（1）
Kevin2020-11-16 16:43:21
Kevin同学你好！
1.这里是题目不太好，应该是不显著；
2.多重共线性会使F-statistic变大，但检验的结果仍是有效的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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您的回答我明白了，想再问一个相关的问题：
这道题，如果我们根据相关系数表格判定出有多重共线性的两个自变量是fed funds和LIBOR，那第三个变量USD/GBP（假设它和方程其他自变量不存在高度相关），那他的t statistics是否也必须应该不显著？也就是说多重共线性是不是会使每个变量的t值都不显著，不管与其他变量产生高度相关的是否是这个变量？
因为百题后面有一个case，一个2个自变量的多元回归方程，在证明是否存在多重共线性的时候，其中一个变量的t值是显著的，一个不显著，就说明没有多重共线性。我不太确定这里的判断标准是因为多重共线性必须使每个自变量的t都不显著还是是因为这里只有两个自变量，一个显著一个不显著，，就不可能高度相关。因为高度相关的话，要么就一起不显著要么就一起显著。
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同学你好！
1.多重共线性会使得所有t检验均不显著。
2.不管是否是这个变量。
3.百题的问题见1。
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为什么不管是不是这个变量都会使t不显著呢？如果说存在高度相关的两个变量，每一个做t检验的时候都能够被另一个高度相关的变量代替，所以自己t不显著我可以理解，但是并没有高度相关的这个变量为什么t值也会不显著呢？
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同学你好！
多重共线性是对整体模型产生影响，各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨，所以t检验都不显著。
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