frr07172018-04-01 09:45:45
frr0717不好意思, 老师, 再补充下刚刚那个问题 还是那句话, 我打错了, 应该是: 到期时候可以进入的swap rate, 纪老师上课的时候说是" (没有current了!) market swap rate"--->这句话我认为没错; 但是我的疑问就是--->未来的市场价我现在还不知道, 那怎么定价呢? 谢谢~~
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Vincent2018-04-02 18:42:35
Vincent同学你好，现在我有一个swapation，他的执行价格是X(3.84%)。 而后你在0时刻不知道2时刻的市场swap rate, 但你在0时刻可以通过：
利用par curve, 算出Spot curve再推出forward curve, 然后利用f(2,1). f(2,2),f(2,3) 算出一个3年的swap rate。
这个是利用当前的利率期限机构算出来的。
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