陈同学2020-11-15 15:25:18
陈同学46题put option 的premium增加，他的利率应该上涨，价格下跌，什么叫negative earning surprise
回答（1）
Kevin2020-11-16 10:57:19
Kevin同学你好！
期权的premium=时间价值+内在价值。如果时间价值为0（期权到期），内在价值就是max（X-S，0）。现在premium=3.18，时间价值>0, 因此X-S<3.18，即S>X-3.18=26.82。
negative earning surprise就是股价下跌，put value在股价下跌时，value上升。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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