Terri2020-11-15 12:47:03
Terri为什么Option free的债权两侧久期一样？其两侧的duration也是不一样的啊，利率下降侧的价格变动更大。
回答（1）
Sherry Xie2020-11-16 11:16:52
Sherry Xiecallable bond因为r下降，到达call price 被赎回，所以 up duration短；
putable bond r上升， 到达put price卖回， down duration 短。
只有不含券债券才没有被提前赎回和卖回的机会，所以up/down duration一样。
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