邓同学2020-11-14 22:25:27
邓同学老师好，这两个题目关于希腊字母的，知识点我都懂，但是我们分不清它什么时候要我选择绝对值，什么时候要我选择一般数字啊？您对比下这两道题目看看。
回答（1）
Kevin2020-11-16 10:35:37
Kevin同学你好！
期权本身的vega，gamma都是正的，theta是负的。long和short是在前面加负号。
第3题，delta hedge，sell call，因此-gamma，而且delta接近0.5，gamma绝对值基本是最大值了，因此股价变化时，-gamma增大；
第6题，是问option parameter，也就是期权本身的vega和theta，不涉及long 和 short，不要被前面一题影响。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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