13****622020-11-14 11:55:52
13****62原版书261 25: 这是什么算法和逻辑？没有见过了 不会。 26: risk neutral default prob是啥？怎么算的呢？
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Sherry Xie2020-11-16 11:33:27
Sherry Xie25： 就是加权平均， （ 不违约收到的钱*不违约的概率）+ （违约时能recovery的钱*违约的概率）
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26： 风险中性违约概率是一个预测的违约概率，拿expected value of payoff (分子，第25题的算法），折现率用risk free rate. PV=100， 可以推算出风险中性违约概率。
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