TonyJIAO2020-11-13 20:51:20
TonyJIAOLong call的时候，如果ATM的时候Gamma最大的话，理论上OTM到ATM的过程Gamma增加，从ATM到ITM这个阶段Gamma应该是降低的；如果是short call或者long put的情况，和之前分析的是相同的还是相反的呢？谢谢
回答（1）
Kevin2020-11-16 09:59:30
Kevin同学你好！
你说的这部分是对的：“Long call的时候，如果ATM的时候Gamma最大的话，理论上OTM到ATM的过程Gamma增加，从ATM到ITM这个阶段Gamma应该是降低的；”
gamma对于期权而言，本身是正的。long和short只是在前面加正负号。
因此long put时同long call，+gamma，ATM最大，向OTM和ITM都是减小；
short call是-gamma，ATM最小，向OTM和ITM都是增大。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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