TonyJIAO2020-11-13 20:41:07
TonyJIAO请问衍生case4第3题，Gamma的上升/下降（增加/减小）与股票价格以及Delta的大小关系是怎样的呢？多谢
回答（1）
Kevin2020-11-16 09:55:30
Kevin同学你好！
首先记住一点，gamma是ATM时最大，此时股价升高或者降低，gamma都是减小的。
ATM时，call的delta约为0.5，股价升高，delta趋于1，降低则趋于0；
ATM时，put的delta约为-0.5，股价升高，delta趋于0，降低则趋于-1；
综上，delta和股价的关系，gamma和股价的关系是这样的，应用时主要看股价如何变化。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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