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天堂之歌

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穆同学2018-03-30 14:58:25

老师，还有3个月到期，这里求price的T为啥3/12

回答（1）

Vincent2018-03-30 18:23:22

同学你好，如果距离到期还有3个月，连续复利3个月就是e^r(3/12), 利率都是年化的利率，短于1年的时候要调整（距离到期的月数/12个月）。
连续复利6个月就是e^r（6/12），连续复利2年就是e^r2。

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