李同学2018-03-30 13:34:01
李同学Reading 51 最后一道题，选项A，cash的增加怎么去影响IR？
回答（1）
Vincent2018-03-30 18:26:11
Vincent同学，你好。我们学习过同比例改变active weight不会影响IR, 比如benchmark中X资产和y资产各站50%， 我现在的组合是x资产30%， 而Y资产70%， 当我同比例调整*2，既X资产从偏离benchmark -20%变成-40%， 而Y资产从偏离+20%, 变成+40%, 也就是X资产10%， Y资产90%的时候，IR不变。那你现在增加cash, 于是XY的变化不一定是同比例变化，于是IR改变。
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