冯同学2020-11-11 09:14:41
冯同学如果一阶差分b1等于0，那x_t—x_t—1 和滞后一项就没关系了。那一阶差分还有效果吗？
回答（1）
Kevin2020-11-11 10:26:08
Kevin同学你好！
一阶差分后，时间序列变成协方差平稳的序列。协方差平稳的序列有很好的性质，更有利于进行分析。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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那这道题答案能详细解释一下吗 为什么两个都是零 这个最初的数据是指一阶差分之前的数据吧。
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同学你好！
一阶差分后得到Regression 2: yt = b0 + b1yt–1 + εt, where yt = xt – xt–1. critical value=1.98，斜率和截距的t-statistics的绝对值都小于1.98，那么斜率和截距not significantly different from zero,，也就是都为零。那么我们得到方程yt=εt。
即原数列为xt – xt–1=εt，移项得xt = xt–1+εt。存在单位根。
回到你的问题：1.两个都为0的理由如上；2.最初的数据是指差分前的数据。
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