冯同学2020-11-11 08:15:50
冯同学这道题不需要算吗？我算的错在哪里？括号里的t检验的结果不是代表它显著不显著吗？这样反推出来的标准误能用吗？
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Kevin2020-11-11 10:21:22
Kevin同学你好！
不需要计算。题干第二段第一句：After reviewing the time-series data, Martinez determines that the mean and variance of the time series of oil prices are not constant over time.
covariance stationary三大假设：均值恒定，方差恒定，协方差恒定。满足就是，不满足就不是。不能通过t检验来判断是否covariance stationary。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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你们给的课后题没有这句话啊
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你们给的课后题没有这句话啊
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同学你好！
你的原始问题中贴的是Angela Martinez那个case的问题，不是Max Busse。所以前面的回答是回答那个问题的。
如果Max Busse也有问题，可以继续追问哈。
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