冯同学2020-11-11 07:58:49
冯同学这道题我算的错在哪？
回答（1）
Kevin2020-11-11 09:44:20
Kevin同学你好！
regression 2是yt = b0 + b1yt–1 + εt, where yt = xt – xt–1.
根据表1，t-statistic都小于critical value，因此不能拒绝原假设t-statistic=0，即斜率和截距均为0。因此regression 2变成yt=εt。平稳数列需要满足三个性质：均值恒定；方差恒定；协方差恒定。而εt均值为0，方差恒定，协方差为0，因此满足，所以是平稳数列。
你的问题：y不知道是否均值复归，不能直接计算；第二步也是；第三步是在验证是否无序列自相关，不是验证是否协方差平稳。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地帮助你理解该知识点，烦请【点赞】。你的反馈是我们进步的动力，祝你顺利通过考试~
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