Christine2020-11-09 23:41:21
Christine还是不太明白Case3第五题，第一个方法在每个节点加100bps是干什么？以及这和在国债收益整体上移100bps最终结果有何区别
回答（1）
Sherry Xie2020-11-10 14:02:54
Sherry Xie同学你好，第一种方法是错的，因为这个利率树是benchmark yield curve，是需要加上OAS后，再整个收益率曲线上下100bps，计算出来ED。收益率曲线上下移动是整体上下移动，不是每个时间点上利率上下移动，所以add 100 bos to each of the 1-year rate是不对的。
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