Andrew2020-11-09 21:36:09
AndrewReading 44第17题。在多因子模型中，宏观经济模型的因素（F）反映了未曾预计的成分（surprise），而基本面模型中的因素（F）反映了特定企业数值较诸行业全体平均值的偏离程度（deviation）。但statement 1中说，基本面模型中的因素基于"attributes of stocks or companies"，也就是股票或企业的属性/特征。正确答案中，statement 1和statement 2都是正确的。所以"attributes of stocks or companies"表达的意思即为“相对于行业平均值的偏离程度”吗？
回答（1）
Johnny2020-11-10 09:54:07
Johnny同学你好，这里股票/企业的属性特征是个比较宽泛的概念，他指的就是基本面数据，而企业数值偏离行业均值程度也是基本面数据，所以statement 1的说法没有问题，他的意思其实是说基本面因子模型是基于公司或股票的特征（基本面），这个是没有问题的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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