xiaoyemaohj2020-11-08 21:28:18
xiaoyemaohjB在讲义也没有么。能具体解释下吗
回答（1）
Sherry Xie2020-11-09 11:50:59
Sherry Xie同学你好，surplus at risk是VaR在养老金方面的应用。
盈余在险价值（surplus at risk）：养老金资产和养老金负债，二者相等是最平衡的状态，此时盈余（surplus）等于0。盈余太多会造成供款方的压力过重，不足则退休老人的需求不能满足。盈余在险价值就是盈余的VaR值，这个VaR值告诉管理人在一定概率下，未来一段特定时间内，养老金资产最小亏空是多少。在管理中会对VaR值设置一个阈值，一旦超过，管理人就会调仓使养老金资产更匹配养老金负债。
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