xiaoyemaohj2020-11-08 21:28:18
B在讲义也没有么。能具体解释下吗
回答(1)
Sherry Xie2020-11-09 11:50:59
同学你好,surplus at risk是VaR在养老金方面的应用。
盈余在险价值(surplus at risk):养老金资产和养老金负债,二者相等是最平衡的状态,此时盈余(surplus)等于0。盈余太多会造成供款方的压力过重,不足则退休老人的需求不能满足。盈余在险价值就是盈余的VaR值,这个VaR值告诉管理人在一定概率下,未来一段特定时间内,养老金资产最小亏空是多少。在管理中会对VaR值设置一个阈值,一旦超过,管理人就会调仓使养老金资产更匹配养老金负债。
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